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【タイムセール！】ファイナンスの確率積分伊藤の公式　/ 義道津野ノンフィクション・教養

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商品の詳細

2001年初版第1刷\r鉛筆で書き込みあり．\r\r「ファイナンスの確率積分\r―伊藤の公式，Girsanovの定理，Black-Scholesの公式―」\r津野義道\r\r第1章　確率空間\r　　1.1 確率空間と確率変数\r　　1.2 確率変数列の収束\r　　1.3 加法族と可測関数\r　　1.4 独立性\r　　1.5 Borel-Cantelliの補題\r　　1.6 Dynkin族定理\r　　1.7 特性関数とKacの定理\r\r第2章　正規分布の基本性質\r　　2.1 1次元正規分布の平均と分散\r　　2.2 多重正規分布の平均と分散・共分散\r　　2.3 1次元正規分布の特性関数と積率\r　　2.4 多重正規分布の特性関数と積率\r\r第3章　確率過程\r　　3.1 増大情報系と適合過程\r　　3.2 条件付期待値\r　　3.3 マルチンゲール・劣マルチンゲールと2次変分\r　　3.4 Doobの不等式\r\r第4章　Brown運動の基本性質\r　　4.1 1次元Brown運動の定義と基本性質\r　　4.2 1次元Brown運動の同値な定義\r　　4.3 1次元Brown運動を表現する確率空間の構成\r　　4.4 n次元Brown運動\r\r第5章　確率積分\r　　5.1 1次元Brown運動に関する確率積分の例\r　　5.2 単純過程の確率積分\r　　5.3 発展的加測な確率過程の確率積分\r\r第6章　伊藤の公式\r　　6.1 伊藤の公式（概略と応用例）\r　　6.2 伊藤の公式の証明\r　　6.3 Black-Scholesの微分方程式\r\r第7章　Girsanovの定理\r　　7.1 Girsanovの定理\r　　7.2 Black-Scholesの公式-リスク中立評価法\r\r第8章　確率過程の補足　\r　　8.1 Brown増大情報系の右連続性\r　　8.2 一様可積分条件\r　　8.3 停止時刻\r　　8.4 Doobの任意抽出定理\r\r第9章　Doob-Meyer分解\r　　9.1 離散時間のDoob-Meyer分解\r　　9.2 横断数定理と見本路の正則性\r　　9.3 連続時間におけるDoob-Meyer分解の一意性\r\r#津野義道 #津野_義道 #本 #自然／数学

カテゴリー:	本・雑誌・漫画>>>本>>>ノンフィクション・教養
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